Como criar um sistema de negociação de ações

Sistemas comerciais: projetando seu sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação.

O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre novatos. Nesta arena, dominam grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até chips azuis não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa.

As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folhas cor-de-rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - ou seja, moedas de países menores - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo.

Os mercados de ações, divisas e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esse motivo, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendências. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Sistemas médios móveis.

Freqüentemente usado na análise técnica, uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostram médias de preços altos e baixos, e ocorrem breakouts quando o preço atende às bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas de cinza) da Microsoft:

Desvantagens de Trend-Following Systems:

Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar tendências, sempre há um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout.

Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo.

Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas de parada e técnicas de gerenciamento de risco.

Sideways Markets - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro somente em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem de lado, ficando dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas.

Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado.

Tipos de sistemas de contra-tendência.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto.

Requisição de decisões e requisitos mecânicos - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem.

Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas.

Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, examinaremos mais de perto como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida.

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Construa um sistema de negociação de ações para sua vida!

Negociar para viver é uma idéia emocionante, e os sistemas de estoque de negociação podem lhe dar a vida que você deseja. Um sistema é simplesmente um conjunto de regras que define como você entrará e sairá dos mercados financeiros para ganhar dinheiro. Os sistemas de negociação de ações funcionam porque eliminam a emoção, criam consistência e capturam uma vantagem nos mercados.

A maioria dos novos comerciantes falham e perdem dinheiro e # xa0, porque eles tomam dicas dos outros, fazem o que é popular, fazem o que soa bem nas festas, eles fazem o que comercializa fortemente pela indústria, eles usam o estoque de outra pessoa sistema de negociação & # xa0; - eles não fazem o que é rentável!

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Eu acredito que VOCÊ pode ter sucesso onde tantos outros falharam!

Você pode fazer o comércio de dinheiro, & # xa0; VOCÊ pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo e VOCÊ pode ser livre da escravidão corporativa. Construindo seu próprio sistema comercial que atenda seus objetivos, se adequa à sua personalidade e lhe dá a vida que você quer é a resposta. Posso mostrar-lhe, em quatro passos simples, como criar um sistema rentável que funcione para você, independentemente de querer negociar o mercado de ações, o mercado de futuros ou os mercados cambiais.

Meu objetivo é ajudá-lo a ter sucesso construindo seu próprio sistema de negociação de ações rentável que atenda seus objetivos e lhe dá a vida que deseja. A maioria dos novos comerciantes falha porque eles não têm um guia para ajudá-los a construir um sistema rentável que se adapte a eles.

Por sua conta, esta é uma jornada difícil - Deixe-me ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável rapidamente! Certifique-se de que você também verifique meu novo site na Enlightened Stock Trading para saber como desenvolver um sistema de negociação de ações vencedor que se adapte à sua personalidade, seus objetivos e seu estilo de vida ideal.

Por onde eu começo?

Existem inúmeros cursos, serviços de assinatura e sistemas caros para venda nesta indústria. Nada disso é a resposta isolada.

. A resposta é projetar seu próprio sistema comercial com uma compreensão de si mesmo.

Alguém que gosta de ação terá problemas para negociar uma abordagem semanal de longo prazo.

A pergunta que a maioria dos novos comerciantes perguntam: "Como você faz o comércio de dinheiro?" É A PERDA ERRADA!

A pergunta que cada comerciante deve fazer é: "Como posso ganhar dinheiro negociando?"

Todos são diferentes, então, você não pode ganhar dinheiro consistentemente tomando dicas de amigos, seguindo boletins informativos, se inscrevendo em serviços de cobrança de estoque, lendo boletins informativos, pagando seminários caros para aprender métodos comerciais secretos. porque? Porque essas coisas tudo têm uma coisa em comum - eles não conseguem levar em conta você!

O melhor lugar para começar é com você!

Há muitos equívocos sobre como fazer lucros comerciais consistentes.

A verdade é que você pode construir a liberdade financeira através da negociação.

sem ser forçado a assistir os mercados o dia todo, sem dia de negociação, sem comércio de alta freqüência, sem escalar, sem conhecimento interno.

Apesar de todo o hype, estes são apenas como um trabalho estressante que encadeia você para a tela do computador. Você pode ter tanto tempo quanto dinheiro. As estratégias de negociação de médio a longo prazo podem dar-lhe isso.

Minha abordagem de 4 passos para sistemas de negociação de ações.

A ótima notícia é que o melhor sistema não é complexo ou difícil de projetar.

Não importa se você comercializa o mercado de ações, o mercado de futuros, o forex ou opções ou qualquer outro instrumento, o melhor sistema é aquele que você constrói para si mesmo, para que você entenda como e por que funciona.

Minha abordagem para guiá-lo é um processo direto e transparente para o sucesso comercial.

Através deste site e de meus outros recursos, vou ajudá-lo:

Desenvolver regras de gestão de risco e gerenciamento de portfólio para atender aos seus objetivos Escolhendo seu software para assegurar a tarefa de desenvolver um sistema robusto.

I & # xa0; tive muito apoio na minha própria jornada para o sucesso comercial. Demorou vários anos para encontrar uma abordagem que deu o estilo de vida que queria. Meu objetivo era a liberdade através da negociação, não um trabalho de troca de tempo integral.

Havia um apoio útil muito limitado na indústria comercial, e bons recursos eram difíceis de encontrar. Desenvolvi gradualmente a minha compreensão da psicologia do comércio e investiguei inúmeras estratégias comerciais e abordagens de investimento. I & # xa0; ler inúmeros livros sobre sistemas de negociação, projetado e testado meus próprios sistemas, aprendi o software e encontrei o meu caminho.

Muitas pessoas falham porque este é um caminho desafiador, mas o resultado vale a pena a viagem. Espero que compartilhar minha jornada lhe traga sucesso e ataca sua curva de aprendizado para negociação com rentabilidade.

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Princípios de negociação.

Sobre.

10 Passos para construir um ótimo sistema de negociação no mercado de ações.

Depois de ter sido submetido a uma educação no mercado de ações em análise fundamental e técnica, você estará pronto para começar a criar seu Sistema de Negociação de Mercado de Valores. Claro que qualquer bom serviço educacional no espaço de ações / segurança deve ajudá-lo a criar este sistema você mesmo.

Desenvolver um sistema de comércio de ações é sobre a combinação de lógica, conhecimento, experiência, arte e ciência. Seu sistema precisará funcionar bem (mais de 6% em média por ano) tanto historicamente quanto se espera que ele funcione bem no futuro pelo menos para o período em que você espera usá-lo. O & # 8220; Nirvana & # 8221; de um sistema de negociação é que ele precisaria executar bem e precisa de uma pequena "# user user & # 8221; para que ele funcione. Isso significaria o uso de robôs comerciais # 8221; ou um método mecânico. Eu não recomendo um robô comercial que colocaria seus negócios para você, pois isso, essencialmente, tomaria qualquer decisão de votação tomada fora de suas mãos. No entanto, você deve usar um método mecânico (computador) para ajudá-lo a testar seus sistemas e criar os sinais de compra e venda para você.

Neste contexto, seus sistemas teriam os seguintes requisitos.

Um bom sistema de negociação de ações precisará ser testado novamente para provar que funcionou no passado. Isso nos daria um elemento de prova de que a lógica sobre a qual baseamos nossos pressupostos é funcional. Um bom sistema nos permite trocar com menos emoção proporcionando uma vantagem de mercado. A emoção é conhecida por ser o culpado de muitos erros comerciais e perdas. A automação da seleção fundamental para os estoques nos salvará muito tempo. A automação da Varredura de Indicadores Técnicos também irá restringir a lista para que possamos nos concentrar apenas em nossos candidatos preferidos.

Passo 1 e # 8211; Seja educado.

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Passo 2 & # 8211; Escolha o seu horário preferido para negociação / investimento.

Se você tiver tempo para mergulhar totalmente no mercado de ações, você pode querer trocar prazos mais curtos (dias a semanas). Se você tem um emprego a tempo inteiro e menos tempo livre disponível, você deseja negociar prazos mais longos e monitorar seus estoques semanalmente.

Passo 3 e # 8211; Escolha seus mercados favoritos.

Como comerciante ativo, você deve escolher seus mercados de ações com sabedoria. Se você quiser estar ativo (verificando suas ações intra-dia ou em uma base diária), então pode ser sábio negociar um mercado de ações que não esteja em seu fuso horário. Por exemplo, o Sr. Smith tem um trabalho de dia ocupado e só tem tempo livre à noite. O Sr. Smith tem sede na Índia. Normalmente, ele gostaria de negociar o mercado de ações indiano. Mas, na verdade, os mercados europeus podem ser uma boa escolha, pois eles abrem até o final do dia útil. Portanto, ele pode dedicar e concentrar seu tempo livre no mercado de ações em questão.

Se você é um comerciante menos ativo, então poderá ser sábio trocar o mercado de ações em seu próprio fuso horário, pois você pode ter a vantagem de detectar empresas bem-sucedidas em seu país e investigar isso usando seu & # 8220; Conhecimento local e # 8221 ;.

Passo 4 & # 8211; Compreenda qual é o seu objetivo de lucro.

Qual é o seu alvo? Os comerciantes ativos devem esperar maiores retornos / lucros, pois estarão gastando mais tempo negociando o mercado. Os comerciantes menos ativos podem esperar um retorno ligeiramente inferior como o trade off por não estar tão focado. Mas o que é um bom alvo. Não acredite nos golpistas de & # 8220; Penny Stocks Newsletters & # 8221; e vendedores ambulantes de & # 8220; Microcap Stocks & # 8221; ; No mundo real, 100% ou 1000% de lucros não são realistas, na verdade é irresponsável que eles promovam seus serviços desta maneira.

O Warren Buffet recebeu uma média de mais de 24% de retorno anual em toda a carreira. Isso é apenas 2% por mês. Realisticamente você deve escolher isso como um alvo superior viável.

Passo 5 e # 8211; Selecione suas telas fundamentais favoritas.

Capitalização, ganhos por ação, aceleração de ganhos, aumento de% de receita de 5 anos, Rácio de ganhos de preços. Se esses termos são simplesmente noções vagas para o seu, volte para o passo 1.

Passo 6 e # 8211; Selecione seus indicadores preferenciais de mercado de ações usando análise técnica.

Quais gráficos você deveria usar?

Quais indicadores você deve usar?

Indicadores de preços - o estudo de indicadores de gráficos baseados em preços ou Osciladores conhecidos como estocásticos, "Força relativa" (RSI), "Taxa de mudança" (ROC), "Médias móveis" (MA), "Divergência de convergência média móvel" (MACD) SAR Parabólico, Índice de Movimento de Direcção Média ADX. Estudo do Volume - entendendo como o nível de volume tem relação com o preço - e como o preço tem uma relação com o volume. Estudo de Indicadores de Volume de Preços - "On Balance Volume" (OBV), Chaikins Money Flow, "Time Segmented Volume" (TSV), MoneyStream.

Passo 7 e # 8211; Transforme suas escolhas anteriores em regras específicas.

Quantifique suas escolhas das telas fundamentais e telas de análise técnica.

Em que ponto você faria?

Quando a média móvel de 10 dias cruza a média móvel de 20 dias e mantém o preço acima por 2 dias? Quando o RSI detém acima do RSI 5 dias de média móvel por 2 dias?

Em que ponto você vende?

Quando o MACD se torna negativo? Quando você vê uma divergência negativa no Money Flow?

Passo 8 e # 8211; Execute suas regras e teste de volta.

Usando o software de back-testing, você pode começar a implementar suas regras e ver se elas realmente funcionam historicamente. Este é um tema fascinante e imerso.

A maioria dos softwares de análise do mercado de ações permitem que você teste as suas teorias para ver se eles funcionam historicamente e alguns até permitem que você faça previsões para a frente. Um dos mais fáceis de usar é o Telechart 2000 e uma excelente escolha para a previsão em frente é o MetaStock.

Se os sistemas produzem os alvos que você espera, mude para a etapa 9.

Passo 9 e # 8211; Deixe suas regras correrem.

Deixe suas regras correrem por uma semana ou duas para ver se ele continua a ser executado.

Passo 10 e # 8211; Go ou No Go.

Se for bem-sucedido Implementar o sistema & # 8211; Se não tiver êxito & # 8211; ajuste o sistema e comece novamente a partir do passo 5.

Se sua regra estiver funcionando, então implemente seu sistema, comece a trocar. Caso contrário, talvez seja necessário refinar o sistema. Os melhores sistemas foram refinados uma e outra vez para remover erros lógicos e melhorar a porcentagem de negócios vencedores e a% do lucro por comércio.

Os resultados de um ótimo sistema de comércio de ações.

Construir e gerir um sistema de negociação leva tempo, uma mente lógica e paciência. Muitos comerciantes bem sucedidos começaram a fazer perdas porque, através do tédio, eles se desviaram de seu sistema ou estratégia vencedora. Tente não cometer o mesmo erro.

Os resultados serão lucros e muitos deles.

Boa sorte e que o comércio esteja com você.

Analista Técnico Certificado (Analista Técnico de Mercado de Valores), Membro Completo da Sociedade de Analistas Técnicos (STA) Nível II CFTe (Técnico Financeiro Certificado), comerciante independente, autor, treinador e amplificador; blogger.

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